Para realizar o download de um arquivo tendo a URL do endereço basta utilizar o método DownloadUrl. Segue abaixo os detalhes do método e de seu retorno.

Detalhes DownloadUrl

Função: Realiza o download de um arquivo através de uma URL e salva no caminho informado.
Classe: TspdMDFeClientX
Método: DownloadUrl
Tipo Retorno: Sem retorno.

Parâmetros aceitos:

Delphi

procedure TfrmDownloadUrlMDFe.btnOKClick(Sender: TObject);
begin
  frmExemplo.MDFe.DownloadUrl(edtUrl.Text,edtPath.Text);
  frmExemplo.memoRetorno.Text := 'Download realizado com sucesso';
  frmDownloadUrlMDFe.Close;
end;

C#

private void btnDownloadUrlMDFe_Click(object sender, EventArgs e)
{
  //Esse método executa o download do arquivo via url
  MDFe.DownloadUrl(this.edtUrl.Text, this.edtPath.Text);

  //Exibe o retorno no memo
  memoRetorno.Text = 'Download realizado com sucesso';
}

Visual Basic 6

Private Sub btnDownloadUrlMDFe_Click()
  Dim Retorno As String
 
  'Esse método executa um comando do Componente Manager Client
  Set Retorno = frmExemplo.MDFe.DownloadUrl(edtUrl.Text, edtPath.Text)
 
  'O retorno do método é exibido no memo
  frmExemplo.memoRetorno.Text = "Mensagem: " + Retorno + vbCrLf
 
  Me.Hide
End Sub

Retorno

Esse método não possui retorno. O arquivo é salvo no caminho indicado no parâmetro aSalvarComo.