Para que as OCX se comuniquem diretamente com a aplicação, é importante que as informações a respeito do componente estejam registradas na Type Library (Biblioteca de modelos) dentro do Delphi.

Dentro da aplicação, vá na guia Project e entre em Import Type Library:

Ao abrir uma caixa apresentando as bibliotecas do sistema, selecione o componente que deseja importar e clique no botão Create Unit. Faça isso uma vez por cada componente.

No caso da NFe, selecione os modelos NFeDataSetX e NFeX

Através desse processo, serão criados Units com o nome NFeX_TLB e NFeDataSeX_TLB. Esse arquivo contém as declarações das classes, types e interfaces definidas pelo componente.

Instanciando o componente

Com as Units dentro do projeto, é necessário trazer os componentes no Uses do projeto

NF: NFeX;
NFDataSet: NFeDataSetX;

Finalmente, instancie o objeto em uma em uma variável:

  spNF        := NF.Create(nil);
  spNFDataset := NFDataSet.Create(nil);

Assim, seu projeto está pronto para a utilização das propriedades e métodos do componente.